Мархур распространен в горах северо-западной Индии, Восточного Пакистана и Афганистана, горах Кугитанг на крайнем востоке Туркменистана, в Узбекистане в верховьях Амударьи, на территории между реками Пяндж и Вахщ на юго-западе Таджикистана. Чаще всего эти животные встречаются по склонам глубоких ущелий с многочисленными скалами, с участками, покрытыми травянистой растительностью и редкими кустарниками, на высоте не более 2500 м над уровнем моря; так высоко в горы, как сибирский и альпийский козлы, мархуры не поднимаются. Зимой нередко спускаются в нижний пояс гор, иногда в пустынно степной пояс на высоте 800-900 м над уровнем моря, но избегают мест с глубоким снежным покровом.